Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-30

Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Första AP-fonden (AP1) är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fonden förvaltar tillgångar till ett värde av ca 220 miljarder kronor varav 70 procent utgörs av utländska tillgångar. Enheten Taktisk Allokering och Kvantitativ Analys huvudsakliga uppgift är att genom positionstagning mellan och inom tillgångsslagen aktier, räntebärande och valuta skapa överavkastning för Första AP-fonden. Positionstagningen är både modelldriven och diskretionär. Enheten följer en investeringsfilosofi som bygger på strukturerad analys och tydliga beslutsregler. Analysen utgår ifrån makroekonomiska signaler, fundamental värdering och statistisk analys.

Vi söker en examensarbetare som ska undersöka hur artificiella neurala nätverk (ANN) kan användas för handel på valutamarknaden. Ett ANN ska utgöra grunden i en handelsmodell som analyserar historiska tidsserier, tex valutakurser, och genererar positioner för de olika valutaparen. I handelsmodellen kommer först ett ANN predicera framtida värden på valutakurser, sedan används en handelsregel som från prediceringen bestämmer vilken position modellen ska ta i de olika valutorna.
Arbetet omfattar bla:

•Implementera ANN algoritmen
•Bestämma nätverkets storlek och övriga parametrar
•Bestämma insignaler till nätverket
•Predicera valutakurser med ANN
•Ta fram en heuristisk handelsregel som använder prediceringen för att bestämma positioner i valutaparen.

Ytterligare intressant område som kan undersökas i mån av tid är att träna nätverket med reinforcement learning. Nätverket kan då generera positioner direkt vilket innebär att man slipper använda en heuristisk handelsregel.

Detta är ett examensarbete som vi tror kommer vara mycket spännande då examensarbetaren får vara med och utveckla handelsmodellen från start till slut.

Lämplig bakgrund på sökande är civilingenjörsutbildning med inriktning på data eller matematik. Erfarenhet av artificiella neurala nätverk är ett plus.
Lämplig start på examensarbetet är september 2007.

Intresseanmälan, CV och betyg skickas till Peter Raicevic, Första AP Fonden, P.O Box 16294, SE-103 25, Stockholm eller via email till peter.raicevic@ap1.se.

Frågor angående tjänsten besvaras av Peter Raicevic via email eller telefon 0709 681 215.
Kontaktpersoner på KTH är Örjan Ekeberg (orjan@nada.kth.se) och Anders Lansner (ala@nada.kth.se).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.