Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

The value of american options

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete går ut på att beräkna värdet av ¿complex american options¿. Till skillnad från europeiska optioner har man rätt att lösa in den amerikanska optionen före slutdatum (early exercise). Att bestämma den optimala tidpunkten för inlösen är ett optimal stopping problem. Ett flertal metoder att beräkna värdet av amerikanska optioner har föreslagits, men problemet är svårt när tillståndsrummet är stort, och forskning inom detta område utvecklas snabbt. Examensarbetet går ut på att utveckla och demonstrera användbarheten av en av de nya metoderna.

Examensarbetaren bör ha läst finansiell matematik och ha god programmeringsvana. Projektet kan med fördel utföras av två examensarbetare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.